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标题: 我的外汇交易之路 [打印本页]

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作者: FxTrading    时间: 2015-9-9 15:50
标题: 我的外汇交易之路


（一）代理公司把我引上外汇之路

我之所以走上外汇之路，是代理公司的传销所致。贪婪的欲望、不劳而获的梦，加上能把一滴水说成江河大海的传销人士，足以让我踏上贼船。不过我不埋怨他们，因为我爱上了外汇。

第一个代理公司在销售一套智能软件，号称是稳定盈利的技术系统，结果是全军覆没。世界上没有稳赢的傻瓜系统，更没有稳赢的EA，现在看来是多么浅显的答案，在被贪婪控制的人的头脑中是没有的，我就是一个，居然相信一套智能软件就能给我赚大钱。这是第一个教训：交易要靠自己。

第二家公司给我们讲解操盘技术，还代客操盘。我以为这回是遇到明主了，开始第二次下海，最终仍旧死于频繁无度的超短操作。我还在痛恨自己学艺不精的时候，得知那个教我们超短的主力操盘手给客户操盘的帐户也是惨不忍睹。但是他们有办法赚钱，佣金就够了。这是第二个教训：交易是心智的游戏，凭的是智商，凭的是心理修炼，不是凭运气。


（二）与海豚

海豚的历史地位可以在我心中奠定：让我知道了高层次的交易要有系统，而海豚正好是很容易上手的系统。我开始钦佩法师，学习一切法师的言论。从此，我知道了顺势，知道了均线系统，知道了多周期运用。不管怎么说，海豚是有历史功绩的。

大量讨论交易系统的帖子让我把握不住自己。我没有执着于海豚，我执着于系统。


（三）系统狂和EA狂

我成了一个系统狂，我拼命搜集各类交易系统，我为之着迷。我也成了一个EA狂，一个每天让我开着电脑就赚钱的EA是多么令人向往啊。

可是系统没有让我盈利，总是亏多赚少。EA更让我失望，多数EA是低胜算的，高胜算的EA总有巨亏。我不明白为什么，系统的原理那么有说服力，可是市场却复杂的让人不寒而栗。

我在寄希望于系统，可别人在不停的否定系统，圣杯难以实现。有帖子说：系统不是关键，关键是使用系统的人。这个说法我赞同，后来我的经验告诉我，还有一点要加进去，就是人先要适应系统，然后再改造系统，再适应系统，再改造系统，一直往复循环，螺旋前进。


（四）趋势

当我把系统与市场一步步拉近距离，到达一个临界点的时候，趋势来了。只有趋势才能理解市场，离开趋势，系统只是个思想试验的产物。于是我的系统必须体现趋势的主导地位，我要尽力避免用追逐波动的思维来思考。我自然而然的放弃了海豚，海豚虽然顺从趋势，但骨子里是追逐波动的，而且比较复杂了点。

我的改造有效果了，一是均线占据了主导地位，二是指标的意义不是最重要了（我特指副图上的指标），三是交易的周期变大了。


（五）均线

均线我不把它当成指标，我觉得它是天然产生的。越是原生态的，越接近本质。读书都提倡读原版书，研究市场也要研究原版市场才好。均线有很多好处，长期均线是多空的分水岭，中期均线能提供可靠的阻力与支撑，短期均线的穿越是有价值的入场点。均线反映趋势，均线过滤波动，均线让你看到市场在沿着一条平滑的有方向的轨迹运动，交易变得简单而明确。

但是有利必有弊，我还是没有稳定盈利的原因就在于市场经常进入盘整区，均线在此无用武之地，我吃了大亏。我为什么会遇到盘整区，因为市场大部分时间就是处于盘整区，而我为什么会吃亏，我在《股票作手回忆录》上看到了一句话：有一种市场傻瓜，他认为任何时候他都必须交易。我就是市场傻瓜，我后来才知道。

关于均线，还有重要的东西要说。第一就是SMA和EMA哪个比较好，我曾经一度摇摆不定。《期货市场技术分析》中说，SMA的测试结果更好，我就用SMA。很多人说EMA的好处，我又回头用EMA。指标之王MACD是用EMA来计算的，而且EMA更贴近市场的即时价格，这是支持EMA的观点。我现在的想法是，均线是来反映趋势的，不是用来标示即时价格的，要看即时价格直接看K线不就得了。而且如果要求均线更贴近即时价格，则它的过滤功能就会打折扣。我们使用均线的目的在于均线揭示趋势的长处，而不是它反映即时价格的短处。在对比中长期均线给出的多空分界点来看，SMA很明确，而EMA则比较模糊，原因就在于EMA与市场价格比较纠结。此外，我比较推崇的布林线的中轨也是用的SMA，布林线中轨的作用想必大家都清楚，这从一个侧面也反映了SMA的优势。

均线中涉及一个生命均线的问题，到底是多少期见仁见智，我想这种争论意义不大，真正的市场密码谁也不能准确推敲，在实践中有效果就很好了，不求尽善尽美。我看MA20就很好，至少布林线的表现说明了20是个可靠的数字：盘整的时候中轨来回穿越，单边的时候中轨又成为有效的阻力或支撑。这就够了，理想中的生命中轨是测不准的，可能也是在不断变化的。

还有一个就是均线的周期选择问题，简单点的用整数，5、10、20等等，复杂的用什么斐波那契数列，或是季线、半年线、年线等。我认为复杂不如简单，市场虽然难以预料，但绝不神秘。周期接近的均线效果都差不多，所以不如简单明了。比如20与斐波那契数字21，给出的阻力支撑与突破信号相差无几，早一点晚一点的问题，根本不值得考虑，更不用说判断孰优孰劣了，完全不必要披上一层神秘的外衣。说句不客气的话，把时间用在这些不一定有用的数字上面，不如研究点别的。


（六）振荡指标

关于振荡指标，我有两个想法：

一、振荡指标发现了市场波动的节奏，从这个意义上来说是伟大的发明；二、现在的振荡指标太多太重复了，这对于技术分析意义已经不大了。

先说第一条，波动的节奏。我发现，不管是最无方向的盘整市，还是最强的单边市，价格或强或弱都在走波形结构。盘整市不用多说，就说强单边市，我发现在某个时间周期上价格强烈的拉升或下跌，并无短暂回头的迹象，而振荡指标已经严重钝化。但这时候并不表示市场失去了波动的节奏，只要看一下更大的周期的图表，你就会发现原因，价格正走在运动最快的位置——振荡指标运动与中轴与超买或超卖区之间的区域。换句话说，1分钟图上振荡指标超过了90并严重钝化，原因就在于5分钟图上振荡指标正处于60-70的位置而且正在快速上升。不要埋怨振荡指标容易钝化，小周期的指标要受制于大周期的指标运行，大周期受制于更大周期。只要你注意结合多周期，你就会发现价格运动总要歇歇脚的。

第二条，我记得一个老帖子，是高手写的，说掌握波动要多看几个振荡指标，可以互相验证，降低出错的概率。这种观点我极度反对，相互验证可不是滥用的。振荡指标的设计思路虽然大同小异，但思想基本是一致的，可以说是近亲繁殖，它们之间有高度的相关性，或叫共线性，这种验证不具价值。比如，你说SMA20表明是空头市场，EMA21也表明是空头市场，这样的验证有价值吗？再比如，石油与澳元有超过90%的相关性，你在判断澳元走势上用石油来验证，也是没有价值的，它们本身就有极高的同步性。民意调查要尽量的分地区、分行业、分种族、分阶层，也是这个道理，在多数州获得黑人支持是不足以表明奥巴马的支持率领先的。

振荡指标选一种喜欢的就够了，我喜欢KDJ，因为看着简洁而舒服。这就够了，一切要保持简单。


（七）MACD：指标之王？

现在MACD我也看，但已经不是很推崇了，原因是太慢。其实我认为，至少副图上的指标，作用只是告诉你现在市场在什么位置，在走到现在这个位置之前发生了什么事，但是下一秒会发生什么，不知道。既然如此，我最好用灵敏的指标，我不指望指标告诉我未来的事情，但是现在的信息一定要及时，至于是真动作假动作我自己判断。

说具体点MACD的快线计算了均线的距离关系，但是我能从K线图上看到两条均线的相互位置，至于它们的距离何必精确衡量呢，在一个趋势中两条均线若即若离是市场本身的节奏，再准确的研究这种距离关系是不是有点繁琐而无效率呢。MACD最有价值的形态是中轴的穿越，其中慢线的穿越更有说服力，但试想，等慢线也穿过了，K线图上的头部或底部形态已经很完整了，我等MACD的信号不如研究K线的形态。同样的，MACD背离发生时，头部形态已经很清楚了。当一个貌似头部的形态形成时，你不知道它是不是头部，也可能是盘整区啊。《高级技术分析》统计过，头部形态最终形成的概率不超过三分之一，MACD背离成功的概率不超过四分之一，两者相互印证也没有多少胜算。所以，还是那句话，不要指望指标帮你预测，只要它能及时的告诉你市场状况，所以我钟爱灵敏的振荡指标。

关于MACD是振荡指标还是趋势指标的争论，我偏向于趋势指标。原因就是它没有振荡指标所指的高位区，大趋势来临时，MACD随着均线一去不回头，它距离中轴只有更远，没有最远。从这方面讲，MACD少了追逐波动的特性。也许是它的趋势特性所致，MACD背离与K线头部形态有很明显的共线性，相互印证的价值不大。


（八）布林线

我钟爱布林线，我认为它在西方技术分析的指标设计中独树一帜。

先说布林线的设计思想。中轨是SMA20，所谓的生命线。上下轨的设计应用了概率统计的经典原理，即以均值为中心，两倍标准差为偏差的95%的置信区间。这个原理本来不是应用在时间序列上的，但一旦运用，效果同样光芒四射。越是基本的原理越是能反映本质，这一点上，布林线是浑然天成的。
前面说过振荡指标的小周期受制于大周期的规律，这个规律在布林线上表现的最为明显。举例来说，M1上价格已经触到了上轨，而M5上价格有效突破了中轨，这时候超过90%的概率M1上布林线要开口，价格会一路上行，直至触到M5上轨。类似的规律很多，但我建议看大周期，大周期更为可靠，而且赚头大，何乐而不为。

用布林线来判断波浪也很有效。当价格有效受制于中轨的一段走势中时，基本可以认为是运行在某一浪中，如果突然改变节奏，破了中轨，触及下轨，可以认为是调整浪，如果下轨开口，就要警惕有可能是头部了。


（九）锁单

我以前的亏损，很大一部分原因是不舍的止损。既输不起，又怕爆仓，怎么办，操盘手教我锁仓。这以后嘛，还是爆仓了。

其实锁仓不是一个好东西，也不是一个十恶不赦的坏蛋，它百无一用。

我知道很多人拗不过弯来，因为陷入了思维定势。换个思路去想，锁仓和某一步交易过程如出一辙，那就是平仓。对，锁仓不是止损，锁仓是平仓，这就是本质。因为我们已经有平仓这个工具了，所以锁仓就百无一用了。

不要再说什么锁仓的技巧，锁仓都是被迫的。不要再说什么解锁的技巧，与其绞尽脑汁的解锁，不如做几单好单。我说的就这么简单，脑子再不够用，也没办法了。


（十）技术分析

现在经常在嘴边挂着的技术分析手段，基本是西方的那一套。你看帖子也好，自己琢磨也好，看经典著作也好，都是学习的方法。我还是认为书要看几本的，专讲技术分析的像《期货市场技术分析》、《期货交易技术分析》、《股市趋势技术分析》，投机必看的《专业投机原理》，系统交易必看的《高级技术分析》，都不错，专讲外汇的很少，我只能先学原理，自己实践。

不过现在技术分析被大大的滥用了，许多号称新技术、新指标到处泛滥，其实原理都大同小异，变异、抄袭、近亲繁殖，利用价值不大。我认为，西方技术分析已经很难再提高了，关键还是人对基本技术分析手段的运用。我以前沉迷于这系统那系统，这指标那指标，几无收获。市场很难预料，但并不神秘，滥用技术分析和指标让市场神秘化了。


（十一）基本面分析

我觉得基本面分析对我来说不好掌握，花时间研究不实用。我用个懒办法，听专家的。可能会说我没有主见，容易墙头草。你做日内，做波段，基本面贡献不大，及时关注一下就可以了。听专家主要是听他的判断方法，并不一定听他判断的方向。


（十二）指标之王：原生态K线

如果你厌倦了西方技术分析，一定要好好看看《日本蜡烛图技术》。既然西方技术分析是近亲繁殖，没有相互验证的价值，那么用东方的蜡烛图技术与西方技术分结合来用，正好可以弥补这个缺陷。

我在使用均线的过程中，经常有均线反应过慢的无奈。均线虽然原生态，但还是会骗人的，因为市场的翻覆不是均线所能压制的。你等待良久的一个均线信号，市场轻而易举的给你抹杀掉。因为市场是按照它的意愿在走路，它很有主见，它勤于思考，它并不一直在靠惯性前进。

均线只是抓住了市场的惯性，并没有抓住市场的意愿。均线并不是最原生态的，最原生态的是K线，是蜡烛图，它才是指标之王。在均线发现趋势之前，K线会形成一种趋势的意愿。比如，单边运动的棒，只要发现连续数根，就可以认为一股大潮在涌动，此时均线还不为所动。我喜欢在这个时侯轻仓入场，如果均线加以验证，就顺势加码，如果大潮没有来临，总还有些许薄利。

蜡烛图的用处妙不可言。我曾经认为外汇市场过于连续，所以蜡烛图技术不会太有用。但现在我不这么认为了，有市场就会有市场心理，蜡烛图恰恰是窥探市场心理的绝妙利器。外汇论坛上讲蜡烛图分析的太少，这是个大错误，K线是真正的无冕之王。


（十三）看书：明白了心理修炼

我说说我的读书目录。《高胜算操盘》，内容平实简洁，但却是一本涵盖交易大局的百科全书，直刺错误交易的各个方面。毕竟是过来人写的书，每一句都是亲身体会，内容不高深，但字字珠玑。作者写道不能用生活费来交易时，我心惊肉跳，我正是犯了这样的大忌，数次亏损皆源于此。以交易为生，首先要做到的就是不能存交易为生的想法。

《股票作手回忆录》，内容你可以当故事来读，很有趣味，道理嘛，每章的标题就是交易法则，或直接拿来用，或在故事里细细体会。

《期货市场技术分析》、《期货交易技术分析》、《股市趋势技术分析》，都是技术分析的经典，怎么也得读两本，不能老是野路子。

《亚当理论》，教你读懂现在的市场，跟随市场，不要预测市场，好书。后半部分，讲三角洲理论，太玄乎，不要了。

《高级技术分析》，前面说了，系统交易必读。好书，明确了系统交易三原则：顺势、控制亏损、做足盈利。

《克罗谈投资策略》，经典，KISS法则形成了我的交易思想。


（十四）我的做单方法

K线、均线、布林线，三大主力，KDJ辅助，偶尔看看MACD和ADX。

机会总是由K线的突破为开始，密切关注三种突破：

1、突破前一根K线的高点或低点，适用于较大周期，周线、月线那是长线策略，不去管它，日线、4小时线很关键，这类前一根K线的极点一般不构成阻力，所以突破后动能不错，小到几十点，大到上百点的利润很正常。再小的周期可靠性不强，注意观察吧。

2、注意连续收窄的K线，往往会突然突破钱两三根K线的高低点，这往往是经典技术分析中的突破，可以结合来分析，这类突破的动能是很大的，但突破的地方可能有阻力，可能会回抽，可能是假突破，经典分析就是这么说的。

3、K线连续的上涨或下跌。这是大动作的先兆，很能反映市场的意愿。周期大一点更好，M15或H1也不错。连续指的是最少三四根，多了更好，我认为是多头或空头在示威，是市场蠢蠢欲动的表现。

我喜欢在K线有动作的时候轻仓入场，侦查火力，这样后续部队跟进的时候就不会觉得错失时机了，毕竟好的入场点跟止损有很大关系。

后续部队何时跟进呢，就在于均线。均线的突破信号在简单不过了，就是1、5、10、20、50均线交叉的交替运用（1就是K线本身）。均线信号当然有强弱之分，比如5、20交叉比5、10交叉要强，我可以先在5、10交叉入场一部分，等到5、20交叉时再加码。整体说来就是K线跟均线联动，随着信号一步步增强而加码。均线的使用周期可以灵活点。总体上还是多周期结合，比如日线上的交叉作为趋势研判，小时图去操作，15分钟图找入场点，这都是老生常谈了。

较大的如50、100、200均线经常作为多空分界线使用，但是你如果正好等到了一个大均线的交叉，比如价格穿过了100均线，也可以考虑一个较长时间的策略。

布林线用来计算趋势的行走空间，如果是日内交易或波段操作，布林线的空间就更重要了。我基本也是做日内和波段的，所以对布林线格外看重。在日图，4小时图，小时图上，布林线外轨的空间一定要掌握好，外轨的阻力是很大的，在较大趋势中，中轨的阻力也很大。布林线提供的阻力支撑位比均线来的更强，是第一要考虑的出场点。

KDJ用来考虑入场点，MACD来研判一下大势，ADX来看趋势强弱。

止损尽量用技术位止损，出场一定用移动保护，永远保持轻仓，分段入场，盈利头寸加码。

KISS法则：Keep It Simple, Stupid! 市场是难以预测的，但市场是简单的，不是神秘的。


（十五）心性修炼

写不下去了，我还没到那一步，所谓的时间之门。

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