关于外汇复盘,说说我的个人看法

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做交易的,尤其是技术型交易员,都喜欢复盘,应该都做过大量的复盘。

在懵懂期,复盘是希望发现价格运动规律,发现高胜率的开仓法。后来成熟一点了,复盘是检验交易系统。现在一般检验系统都用程序来跑,但是我依然推荐手动复盘,为什么呢?程序跑,速度快,几秒钟数据就出来了。而手动复盘的可以把自己代入历史走势,模拟当时的心境,体会涨跌对绩效和心态的影响,获得更直观的“体验性”经验。

常用的做法是把价格走势图拉到电脑屏幕的左边,把后面的行情遮住,然后点击键盘,让后面的K线一根儿一根儿地冒出来。出来一个,停留几秒钟,自己问:会在这里开仓吗,会在这里平仓吗……之类的,如果细心的,还可以找个本子,把开仓价、平仓价都记录下来,验算一下。我07年入市炒股,08年期间做了大量类似的工作,当时还没学编程,所以就把复盘的数据都做成EXCEL表格,算是对交易系统做回溯测试了吧。有时候在电脑前一坐就是一天,腰肌劳损就是这样来的。

这个工作多多少少是有意义的。因为,过去的行情咱们没经历过,只好纸上谈兵,假装经历一次了。

谁也不是天才,估计大家得到的第一个交易系统,都是从别人那里搬来的,而不是自己开发的。比如我就是抄海龟法则的。但是不要紧,就跟我们的国产战斗机一样,把苏联的、美国的搬过来,拆开,研究一下,搞清楚内部构造,以及为什么这样构造,就可以自己发明创造了。

通过检验交易系统在历史走势上的表现,我们可以加深对系统的理解:遇到震荡了,系统会怎样?宽幅震荡会怎样?窄幅震荡会怎样?历史上最极端的震荡行情中,系统能亏几次?亏的程度如何?是做进去还没浮赢就被打止损了,还是小赢后再回吐,虽然止损但是亏损小于预期?连续亏下来后,资金回撤多少?对这种情况能优化吗?——如果设计出来了优化策略,那么再用优化过的策略跑跑别的阶段,看是不是适用,会不会损害其他阶段的表现?如果是,这个优化就得不偿失,会被放弃。

再比如说,趋势行情,也不是简单的一成不变。有好多种类型,有的流畅,有的磨叽(也就是波动率不同)。有的是启动的时候很猛,越到后面越消沉。有的是启动时貌不惊人,越到后期越癫狂。我的系统都适用吗?如果不适用,怎么办呢?是改良,还是接纳?——开始时都疯了似的寻找改良的办法,后来慢慢地挫败感多了,也就是放弃了(或者不再从交易系统本身下功夫,而在资金管理和加减仓策略上做调整),转而学习接纳。

在这个过程中,慢慢地就加深了对系统的理解——系统的背后肯定是有逻辑的。对逻辑理解越深,就越是:知其然且知其所以然。

而且,也慢慢地加深了对自我的理解。

比如说,我遇到过一个东北老哥,成天到晚地担忧V型反转。因为吃过这个亏嘛。我觉得这就是功夫还不够。如果是我,就会找很多V型反转的走势,叠加上自身的交易系统来看。咱的系统是不是针对处理V型反转而生的?如果不是,就别怪系统做不好!因为他没有这个职责!那么我们观察可以知道,通常V型反转都是发生在癫狂的上涨或者下跌之后,那么在咱的系统上,如何定义癫狂呢?就是波动率非正常的扩张呗。那么如果定义正常和非正常呢?肯定要看一个指标呗。如果该指标进入非正常阶段,就要警惕,会不会发生V型反转。那么如果担心发生,就起码要做以下策略调整:

第一,不加仓了,更不能倒金字塔加仓。

第二,适当地逢高减仓。

第三,启动一个辅助的平仓工具。该工具相对于之前的交易系统,在平仓上可能更灵活。更灵活的源泉是:降低了一个交易周期,所以信号更容易触发。

交易的问题,都是牵一发动全身——反复强调过了。

就上面这三点。

看似简单,却有很多细节。比如说第二条逢高减仓。什么是逢高?怎么定义逢高了?如果没有清晰的定义,这一条就是废话。

而第三条的实质是增加了止盈设置。关于这一点,止盈在趋势交易中原则上是不推荐的。如果做,一定要有配套的弥补措施,防止自作聪明止错了,限制了利润的扩张。

小时候看《七龙珠》,孙悟空在时间的房子里练功,功力加倍。其实复盘就有点类似的意思。道氏理论认为,历史会重演。虽然不一定百分百重演,但是相似度是非常高的。

正所谓太阳底下没有新鲜事儿。复盘多了,模拟经历的多了,虽然不一定在实操中就牛逼,但总是有了预演,有了预案,要好一点,不至于惊慌失措,没有了对策。

复盘多了,深刻理解了交易系统背后的逻辑,也深刻理解了自己的个性特征。到了这一步,就可以尝试自己开发交易系统了。把二者结合起来。

首先,顺着自己的个性特征,构建交易系统,力求把个性中优势的一面发挥出来。比如说能持仓中能坐得住;或者在开仓前能沉住气,不会一个小波动就骗进场。

其次,对于自己个性中劣势的一面,想办法通过交易系统限制住、弥补、改良。就好像上文说的,第一,别因为恐惧V型反转,就不敢持仓了,看啥逆向波动都好像要V型反转,疑神疑鬼。怎么限制呢?给系统里安装一个移动跟踪止损机制,不触发,不平仓。第二,如果限制不住,非要乱动一下,那么如果动错了,怎么弥补?第三,争取改良,就好像我提出的、对付V转的3条。

我们可以很清晰地看到,在交易系统的开发过程中,一切以什么为核心呢?——你自己。

不要试图开发一个“越牛逼越好”的系统,而是开发一个越适合自己越好的系统。因为这样的系统,才有可能被切实地执行出来,才能真正的焕发出赢利能力。

这把剑才是真正属于你的,是你的战友,能跟你一起打仗。

否则呢,就会沦为铸剑师傅——有些交易员是这样的,因为没有深刻理解自己的个性特征,缺乏自我探询精神,不愿意赤裸裸地解剖自己,于是,做出来很多系统,都很好,但都没用。就好像我遇到那个胖哥,沉迷于研究程序化,其实是一种自我逃避。

理解系统的逻辑,和理解自己,都是一样重要。

如果你不理解自己,就不知道自己需要什么样的系统。

如果你不理解系统的逻辑,就造不出这样的系统。

这2种能力,很大程度都来自于复盘。用心,用脑去复盘。

作者:刘大1984(知乎)  

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