外汇交易系统的攻防体系

交易系统的攻防体系是指，交易系统应具备这样的自动机制，在交易有利时能够扩大战果，取得最大收益；在不利时能够收缩战线，尽量减少损失，达到攻守兼备的效果。这种攻防体系应具备以下特点：在交易有利时，仓位要重，持仓时间够长；当交易不利时，仓位轻，持仓时间短，并且止损次数少。

要想保证交易系统具备这样的特点，从技术层面上重点要做好的是设计优秀的加仓和止损策略。只有在有利的时候加仓，才能够达到扩大收益的效果，而加仓的难度是很大的，如果设计不好的话，反而会拖累整体盈利，甚至会导致一笔盈利的头寸出现亏损。这必须结合其他因素考虑，如果加仓后对胜率的影响不是很大，并且能够大幅提高盈亏比，就适合加仓，否则最好不考虑加仓。

止损策略会影响到持仓时间和止损次数。交易系统一般都会对应一个最优的止损点，需要我们花点时间找到它，另外，随着赢利的累积，止损点的设置可以从小周期到大周期，比如在赢利幅度很大的情况下，我可能会考虑大周期趋势发生改变才会止损，否则我将一直持有，这将使有利的仓位持有很长时间。

止损次数少这一点也很重要，我的交易系统适合单边趋势，而在震荡中会经常止损，那么我在震荡中只做一个方向，比如大趋势是向上的，那么我只做多，同时，盯住大趋势，如果发现大趋势转向空方，那么我只做空。这样可以控制止损次数减少一半，能够有效的减少损失，而不会错失大行情。

交易系统最好具有这种自动调节攻防的体系，才能使赢利扩大，减少损失。

攻防体系是交易系统的重要组成部分，担当着扩大胜利，保护战果的重任，然而在实战中攻防体系又是比较难以驾驭的部分，其难点在于对形势的判别。没有人不知道在有利时应当积极主动扩大胜利，在不利时应当主动防御，减少损失。另外攻防体系要与仓位管理相结合，根据形势判断，决定资金投入比例，这就需要对交易系统的全面了解和把握，能够比较准确判断系统与行情的契合的节奏，了解能够把握的概率优势。

首先要判断形势，根据周期判断行情的趋势的方向，只有两种，要么单边，要么震荡，这个要结合个人的交易系统。确认完方向后制订策略，单边中采取积极主动策略，仓位较重，同时只做趋势方向的单，反向单放弃；在震荡中采取消极被动策略，仓位较轻，并且将观察周期提高，比如平时在2小时图中做单，此时应当观察到5小时或6小时图，减少交易次数。

这种策略的优缺点如下：

优点：在震荡行情中，仓位轻，交易频率降低，可以有效降低损失，控制风险为低水平；在单边趋势中，仓位较重，能够有效扩大赢利，提高盈亏比。

缺点：当行情起来时的第一段行情往往会仓位比较轻，特别是如果行情很短，刚开始就马上就结束了，将因为后期加大仓位而使损失加倍。

具体以我的交易系统为例，本人交易系统主要做单边趋势，而在震荡行情中会亏损，由于胜率不高，经常出现连续亏损。因此减少亏损、提高胜率是我这个交易系统要解决的问题，本文的论述主要解决减少亏损的问题。比如经过一轮单边，现在出现不能再创新高（低），界定为进入震荡，即将仓位降低，但当入场信号出现时，不能放弃，而以低仓位进行尝试性建仓，直到行情出现突破，并回调确认再度突破时仓位恢复到正常水平。

作者：当思一二